Dickey-Fuller Test

释义 Definition

Dickey-Fuller 检验（DF检验）：用于判断时间序列是否存在单位根（unit root）、从而是否非平稳（non-stationary）的统计检验。常见扩展形式为 Augmented Dickey-Fuller test（ADF检验），可处理更一般的自相关结构。

发音 Pronunciation (IPA)

/ˈdɪki ˈfʊlər tɛst/

例句 Examples

We ran a Dickey-Fuller test to check whether the series is stationary.
我们做了 Dickey-Fuller 检验来检查该序列是否平稳。

Before estimating the regression, the analyst applied the Dickey-Fuller test with a trend term and several lags to assess unit-root behavior in the quarterly data.
在估计回归之前，分析师对季度数据使用了带趋势项和多个滞后项的 Dickey-Fuller 检验，以评估是否存在单位根特征。

词源 Etymology

该术语来自两位统计学家 David A. Dickey 与 Wayne A. Fuller 的姓氏。他们在研究自回归时间序列中“单位根”问题时提出并系统化了这一检验方法，因此以其姓名命名。后续在实践中常用加入滞后差分项的 ADF 版本以提高适用性。

相关词 Related Words

• Augmented Dickey-Fuller Test
• Unit Root
• Stationarity
• Time Series
• Autoregression
• Cointegration
• Phillips-Perron Test
• KPSS Test

文学与著作中的用例 Literary & Notable Works

• Time Series Analysis（James D. Hamilton）——在平稳性与单位根检验的讨论中引用/使用 DF 与相关检验思想。
• Applied Econometric Time Series（Walter Enders）——作为入门与应用计量时间序列中常见的单位根检验方法进行讲解与示例。
• Time Series Analysis: Forecasting and Control（Box, Jenkins, Reinsel, Ljung）——在时间序列建模背景下讨论平稳性、差分与相关检验框架（常与DF/ADF一起出现于教学与应用语境）。